Kabzon (kabzon) wrote,
Kabzon
kabzon

Про Казанского блогера-брокера, который назанимал у банка 23.662.543.649руб. (да-да, 23миллиарда!!!)

... и в итоге остался должен должен  порядка 150.000.000р

В соцсетях лазил и все не мог понять, как это произошло?
Залез к пациенту в блог ...



Стало мне любопытно и я углубился в комментарии.   Как раз тот случай, когда комменты проясняют всё:

Ах да, забыл сказать для совсем не грамотных

«TOD» - расчеты проводятся в день заключения сделки (сокращение от англ. TODAY, т.е. СЕГОДНЯ), или «Т+0»
«TOM» - расчеты проводятся на следующий после заключения сделки рабочий день (сокращение от англ. TOMORROW, т.е. ЗАВТРА), или «Т+1»



***:  Tod это поставочный контракт с 100 процентной оплатой до 15 часов. Под него дали отсрочку платежа до этих 15 часов взяв в залог 5 процентов. (Остаток в 95% он должен был внести до 14:45 часов). Цена пошла против и он tod продал дешевле чем купил + комиссия (на валютной секции комиссия конская).
И в 15 часов на клиринге его выкинуло с убытком.
Вторая часть его сделки (не связанная с первой) продажа tom. Там тоже залог 5 процентов. И там тоже цена пошла против него.
Единственное, что он мог сделать, это набрать свопы на перенос поставки tod. Может быть тогда (нужно смотреть хватило ли к тому времени денег на свопы) можно было отползти. Хотя не факт, что после комиссии хватило бы на стопы.
tod и tom инструмент со своей спецификой. В частности под tod спишется в 14:45 его полная стоимость. И после первого клиринга она перестанет быть ГО под tom и что-либо еще. Что в полном соответствии с правилами биржи и произошло.

ОбнуляюсьТретийРаз
Расскажу как я вижу ситацию:
перед длинными выходными спред между тод и том разъезжается прилично (на выходные обычно 5ть коп) этот спред по сути является ценой свопа.
Топикстартер начинает шортить том с огромным плечом и лонговать такой же объем тод и видит в строке состояния по счету по позе Тод условно -70 000 000 по позе том +100 000 000  из чего он делает высод что он заработал 30 лямов. Но в 17.15 маржинальные тод начинают свопить в тод и эти 30 лямов превращаются в тыкву и даже улетают в минус т.к. чувак не одновременно покупал продавал а сдвигами из за этого чистая поза с учетом свопа слетела в минус.

avatar
FrBr, думаю дело не в возможных сдвигах раздницы тод-том, все гораздо хуже: он фактически продал на рынке свопы по 20коп, а в 15:00 пришлось купить их у альфы в несколько раз дороже.
FrBr, у каждого брокера свои особенности перехода TOD. х.з. как у Альфы, надо изучать
но что не понятно, откуда 23 ярда? это более 330 млн$.
даже если это совокупный оборот тод и том, это по 160 млн$.
откуда такие цифры?
предположим это нарастающий итог за 11 дней. это по 14,5млн$ за день.
Они не могут позволять открывать такие позы для счета в менее 80 тыс$.
Превышены параметры риска существенно от биржевых.
Надо изучить, что пишет об этом регламент Альфы.
trader_95, по сути он залез в баг рисковиков: Купил синтетический своп с плечом под свои 5ть лямов. А вечером когда своп начал схлопываться — рисковики уже сами глазами глянули а не автоматом-рисковиком и прихуели. Риск автомат видимо считал под совокупную позу плечо  а разница если между тод том 20 коп то получаем с 8м плечом под 5ть лямов:  5 000 000 * 9 /0,2 = 225 000 000 (в обе стороны сумаррная поза)
FrBr, только вот дело в том, что он совершал операции в течении 1 дня и до закрытия ТОДа.
никаких процентов не должно быть.
только комиссия биржи+брокера+убыток между покупкой и продажей каждой ноги.
как можно на этом сделать -15 млн?
Денис, а сколько вообще было куплено TOD и продано TOM контрактов?
trader_95, у меня брокер начинает свопить в 17.15 если до 17 не закрыл позу — встрял на своп. К тому же он все это делал наверняка ручками и вполне разница между ногами могла накапать на доп 9 лямов, все равно нужны доки цифры по плечам по ценам покупок и т.д. так мы тут просто теоретизируем кто виноват и что делать
FrBr, он пишет в 15:00 все было окончено.
тут только если огромные плечи, да закрытие позы в панике после звонка от брокера.
потому интересно каков был размер позы
trader_95, он взял под % рубли для покупки ТОД и доллары для продажи ТОМ. При переносе позиции на следующий день брокеру приходится платить (примерно) 14% за рубли и 5% за валюту.
trader_95, суммарно объем купленного в тоде и проданного в томе был 325622000$. грубо пополам куплено и продано по 162млн$.
а потом пошли продажи в обратку. за каждую сделку опять комиссия брокеру
FrBr, напомню, я «наколбасил» сверху 23млн. прибыли сверх своих 5,5млн за 30 минут до звонка.
я шарашил по клавиатуре как заведенный и хотел довести прибыль до 100млн. страшно представить, как бы банк перед ЦБ отчитывался и сколько бы мне выписали «должен»? :-)
Денис,
ну, теперь ты знаменит)))
Я то думал, что вообще эта бредовая идея — фэйк.
А оказывается встретился Альфа с Денисом… и отчебучили оба)


 Полностью веселый и непонятный разговор, можете почитать тут  ://smart-lab.ru/blog/307646.php





АПД: А если вам надоел разговор инопланетян, то добро пожаловать улыбнуться над коллекцией уникальных и редких фотографий найденных на чердаке заброшенного дома:

Иосиф Пригожин первый раз увидел Валерию. Прослушивание.


Смеяться тут:
http://kabzon.livejournal.com/411242.html
Tags: интересно, финансы
Subscribe

Posts from This Journal “интересно” Tag

promo kabzon январь 2, 2017 18:37 21
Buy for 70 tokens
На примере Убера, я вам уже рассказывал как я получаю в 50к в месяц на карту и сотни бесплатных промокодов. (наберите в гугле Такси Убер Уфа и изучайте) Сегодня я вам расскажу как получить бесплатные поездки на ТАКСИ ГЕТТ. Как это работает: У сервиса Gett и UBER есть функция "приведи…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 175 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →